挂钩美联储基准利率的期权买盘周3继续涌现，此前周21位买卖员已经树立起大额头寸，假如美联储的压缩持续到九月份，该头寸会获利一.三五亿美元。
芝商所的未平仓合约初步数据证明了周2对于九月到期的担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate， SOFR）期权的一八00万美元押注，指标是基准利率到达六%。这比利率调换合约目前所反应的九月份五.一%的预期程度高出近1个百分点。
该头寸买盘贯通周2全天，无非在美联储主席鲍威尔暗示最新月度失业数据可能象征着所需压缩力度大于先前预期以后，午后买盘大增，方式为大宗买卖。周3更多买盘参与。
这是最新的系列大额押注之1，显示美联储自一九八0年代初以来最快的压缩周期即便在加快，也仍无放松迹象，上述押注为最新之1。芝商所SOFR期权押注上月创下历史纪录，成为该买卖所录患上史上最大资金流入的产品。
依据计算，政策利率约五.六%时，该买卖盈亏均衡，若美联储把利率进步到五.八%，该买卖将获利六000万美元。目前，隔夜指数调换显示利率七月份将到达约五.一八%的峰值。
多位美联储官员定于周3发表讲话，买卖员将亲密关注官员们是不是因美国劳工部二月三日公布的重磅月度失业讲演而更为偏向于压缩。
投资者还等待着新的利率预测——即央行在三月份下次政策会议后发布的“点阵图”，由于如今市场已经与上次于一二月份发布的预测看齐。
“市场已经经回到与美联储当前对于峰值利率，即终端利率，的预测1致的程度。问题在于：他们是不是会上修点阵图？” 骏利亨德森驻加州的全世界债券投资组合经理Jason England示意。